AVAXUSDT सतत रणनीति बैकटेस्ट: इन-सैंपल बनाम आउट-ऑफ-सैंपल परिणाम

परिचय: लगातार दो मंदी के वर्ष, दो लाभदायक परिणाम

यह चौथा बैकटेस्ट है जिसे हम Altcopy पर प्रकाशित कर रहे हैं। पहले तीन में BTCUSDT, ETHUSDT और SOLUSDT शामिल थे। प्रत्येक की एक अलग कहानी थी: BTCUSDT और ETHUSDT दोनों दोनों अवधियों में मंदी के थे, SOLUSDT ने मंदी के इन-सैंपल के खिलाफ एक तेजी से आउट-ऑफ-सैंपल प्रस्तुत किया। AVAXUSDT कुछ नया लाता है - अंतर्निहित परिसंपत्ति के लिए लगातार दो मंदी के वर्ष, रणनीति दोनों में सार्थक अल्फा उत्पन्न करने की रणनीति के साथ।

आउट-ऑफ-सैंपल अवधि फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक चली, जिसके दौरान AVAX खरीद-और-होल्ड के आधार पर 32.64% गिर गया। इन-सैंपल अवधि - फरवरी 2025 से फरवरी 2026 - में 63.03% की और गिरावट देखी गई. रणनीति ने +382.96% आउट-ऑफ-सैंपल और +1,729.09% इन-सैंपल लौटाया। दोनों आंकड़े खरीद-और-पकड़ को व्यापक अंतर से मात देते हैं।

ध्यान देने योग्य एक संरचनात्मक अंतर भी है: रणनीति के इस संस्करण में मुख्य प्रवृत्ति और गति तर्क के शीर्ष पर अतिरिक्त साइड-विशिष्ट फिल्टर शामिल हैं। यह अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में व्यापार आवृत्ति को कम करता है - इन-सैंपल वर्ष में 89 ट्रेड, आउट-ऑफ-सैंपल वर्ष में 68 - लेकिन व्यापार की गुणवत्ता में सुधार होता है, जैसा कि लाभ कारक के आंकड़ों में परिलक्षित होता है।

रणनीति और उसका फ़िल्टरिंग तर्क

मुख्य दृष्टिकोण Altcopy पर प्रकाशित अन्य बैकटेस्ट के अनुरूप है: एक गति-आधारित प्रणाली जो उच्च-संभावना दिशात्मक चालों की पहचान करने के लिए प्रवृत्ति-निम्नलिखित संकेतकों, गति दोलकों और दिशात्मक शक्ति फिल्टर का उपयोग करती है, फिर थकावट संकेतों पर बाहर निकलती है।

प्रवृत्ति दिशा को औसत क्रॉसओवर, रैखिक प्रतिगमन चैनल, या प्रवृत्ति विचलन बैंड जैसे उपकरणों के साथ मापा जा सकता है; स्टोचैस्टिक, एमएसीडी, या परिवर्तन की दर जैसे ऑसिलेटर्स का उपयोग करके गति को फ़िल्टर किया जा सकता है; दिशात्मक शक्ति का आकलन औसत दिशात्मक सूचकांक परिवार, अस्थिरता-समायोजित गति स्कोर, या इसी तरह के उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है। वास्तविक कार्यान्वयन अपने स्वयं के विशिष्ट संयोजन का उपयोग करता है।

यह संस्करण साइड-विशिष्ट सिग्नल फ़िल्टरिंग की एक और परत जोड़ता है - जिसका अर्थ है कि एक लंबे व्यापार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक शर्तें शॉर्ट में प्रवेश करने के लिए आवश्यक शर्तों से भिन्न होती हैं। यह असममित बाजारों में असामान्य नहीं है, जहां ऊपर और नीचे की ओर बढ़ने की संरचनात्मक रूप से अलग-अलग विशेषताएं होती हैं। प्रभाव डेटा में दिखाई देता है: कम ट्रेड, छोटी तरफ उच्च जीत दर, और एक लाभ कारक जो दोनों अवधियों में 2.0 से ऊपर था।

इन-सैंपल परिणाम (सामान्य चेतावनी के साथ)

इन-सैंपल अवधि फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक चली, जिसके दौरान AVAX खरीद-और-होल्ड के आधार पर 63.03% गिर गया। रणनीति ने प्रारंभिक पूंजी पर +1,729.09% लौटाया। शॉर्ट बुक ने +1,318.17% का योगदान दिया, जो एक विस्तारित डाउनट्रेंड में अपेक्षित है। लंबी किताब में +410.92% जोड़ा गया, यह दर्शाता है कि परिसंपत्ति के कम रुझान के बावजूद लंबे समय तक फिल्टर बने रहे।

इस श्रृंखला में सभी इन-सैंपल परिणामों के साथ: ये अनुकूलित परिणाम हैं। वे छत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपेक्षा का नहीं।

• शुद्ध रिटर्न: +1,729.09% (लंबा +410.92%, छोटा +1,318.17%)
• सीएजीआर: 1,721.53% तक
• रिटर्न खरीदें और होल्ड करें (समान अवधि): −63.03%
• निष्पादित कुल ट्रेड: 89 (44 लंबे, 45 छोटे)
• जीत की दर: 56.18% (52.27% लंबा/60.00% छोटा)
• औसत जीत-से-हानि अनुपात: 1.894
• लाभ कारक: 2.428 कुल मिलाकर (1.497 लंबा/4.433 छोटा)
• शार्प अनुपात: 1.321
• सॉर्टिनो अनुपात: 74.057
• अधिकतम ड्रॉडाउन (इंट्राबार): शिखर से -25.87%

74.057 का सॉर्टिनो अनुपात बहुत अधिक है और इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक निरंतर मंदी की प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें रणनीति की छोटी किताब एक विस्तारित अवधि में न्यूनतम नकारात्मक अस्थिरता के साथ चली। OOS आंकड़ा इस बात का अधिक प्रतिनिधि है कि लाइव ट्रेडिंग वातावरण कैसा दिखता है।

आउट-ऑफ-सैंपल परिणाम (ईमानदार परीक्षण)

नमूना से बाहर की अवधि फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक चली। इस अवधि के दौरान AVAX में बाय-एंड-होल्ड के आधार पर 32.64% की गिरावट आई। रणनीति ने +382.96% का योगदान दिया, जिसमें शॉर्ट बुक का योगदान +232.37% और लॉन्ग बुक +150.59% था।

वर्ष भर में अड़सठ ट्रेडों को निष्पादित किया गया - इन-सैंपल अवधि की तुलना में कम और परीक्षण की गई अन्य सभी परिसंपत्तियों से कम। यह कम आवृत्ति इस संस्करण के सख्त फ़िल्टरिंग तर्क के अनुरूप है। जब फिल्टर अधिक प्रतिबंधात्मक होते हैं, तो कम सिग्नल पास होते हैं, और जो ट्रेड ट्रिगर करते हैं वे अंतर्निहित स्थितियों के आधार पर मजबूत दृढ़ विश्वास रखते हैं।

• शुद्ध रिटर्न: +382.96% (लंबा +150.59%, छोटा +232.37%)
• सीएजीआर: 378.84% तक
• रिटर्न खरीदें और होल्ड करें (समान अवधि): −32.64%
• निष्पादित कुल ट्रेड: 68 (34 लंबा, 34 छोटा)
• जीत की दर: 58.82% (52.94% लंबा/64.71% छोटा)
• औसत जीत-से-हानि अनुपात: 1.47
• लाभ कारक: 2.101 कुल मिलाकर (1.841 लंबा/2.376 छोटा)
• शार्प अनुपात: 0.817
• सॉर्टिनो अनुपात: 6.439
• अधिकतम ड्रॉडाउन (इंट्राबार): शिखर से -47.75%

6.439 आउट-ऑफ-सैंपल का सॉर्टिनो अनुपात BTCUSDT (जिसे हमने यहां अलग से प्रकाशित नहीं किया है), ETHUSDT, और SOLUSDT के लिए उनके संबंधित OOS अवधि में समान मीट्रिक से काफी अधिक है। यह सुझाव देता है कि AVAXUSDT संस्करण को अपने रिटर्न के सापेक्ष कम निरंतर नकारात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ा - यहां तक कि एक वर्ष में भी जब AVAX लगभग एक तिहाई गिर गया।

गिरावट को समझना

प्रत्येक अनुकूलित प्रणाली इन-सैंपल से आउट-ऑफ-सैंपल में खराब हो जाती है। उपयोगी सवाल यह नहीं है कि क्या गिरावट हुई, बल्कि यह है कि कितना और किस मेट्रिक्स में हुआ।

• रिटर्न: +1,729.09% (IS) से +382.96% (OOS) तक - इस श्रृंखला में अन्य परिसंपत्तियों के अनुरूप, सकल रिटर्न में 78% की कमी
• शार्प: 1.321 से 0.817 तक - 38% की कमी; सार्थक लेकिन अभी भी एक सीमा के भीतर जो जोखिम के लिए वास्तविक रिटर्न का संकेत देता है
• सॉर्टिनो: 74.057 से 6.439 तक - एक बड़ी पूर्ण गिरावट लेकिन OOS आंकड़ा स्वयं इस श्रृंखला में अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक मजबूत है
• लाभ कारक: 2.428 से 2.101 तक - 13% की कमी; यह परीक्षण की गई सभी चार परिसंपत्तियों में सबसे अच्छा लाभ कारक प्रतिधारण है
• जीत दर: 56.18% से 58.82% तक - जीत दर वास्तव में आउट-ऑफ-सैंपल में सुधार हुआ, जो असामान्य और ध्यान देने योग्य है
• एमडीडी: -25.87% (आईएस) से -47.75% (ओओएस) तक - एक महत्वपूर्ण बिगड़ती, हालांकि उनकी ओओएस अवधि में बीटीसीयूएसडीटी और एसओएलयूएसडीटी से छोटी है

जीत दर में सुधार आउट-ऑफ-सैंपल उल्टा है लेकिन स्पष्टीकरण के बिना नहीं। कम ट्रेडों और सख्त फिल्टर के साथ, रणनीति अधिक चयनात्मक हो सकती है जिसमें उसने OOS अवधि के दौरान कौन सा सेटअप लिया था। जब फ़िल्टर अपना काम कर रहे होते हैं, तो उच्च जीत दर के साथ कम व्यापार गणना एक प्रशंसनीय परिणाम है।

दोनों अवधियों में 2.0 से ऊपर का लाभ कारक हेडलाइन परिणाम है। सभी चार परिसंपत्तियों में, यह एकमात्र ऐसा है जहां OOS लाभ कारक 2.0 से ऊपर रहा। यह सीमा मनमाना नहीं है - इसका मतलब है कि रणनीति ने एक अनदेखी डेटासेट में सकल नुकसान के रूप में दोगुना सकल लाभ उत्पन्न किया।

विस्तृत मीट्रिक स्पष्टीकरण

इन मेट्रिक्स से कम परिचित पाठकों के लिए, एक संक्षिप्त संदर्भ:

• शुद्ध रिटर्न: प्रारंभिक $ 100,000 पूंजी के प्रतिशत के रूप में कुल लाभ, खाता बढ़ने के रूप में चक्रवृद्धि
• सीएजीआर: परीक्षण अवधि में शुद्ध रिटर्न के वार्षिक समतुल्य
• लाभ कारक: सकल लाभ को सकल हानि से विभाजित किया जाता है। 1.0 से ऊपर का मतलब है कि रणनीति ने खोने से अधिक बनाया; 2.0 से ऊपर को एज का मजबूत सबूत माना जाता है
• शार्प अनुपात: कुल अस्थिरता की प्रति इकाई वार्षिक अतिरिक्त रिटर्न। 1.0 से ऊपर अच्छा माना जाता है
• सॉर्टिनो अनुपात: शार्प के समान लेकिन केवल नकारात्मक अस्थिरता से विभाजित होता है। असममित रिटर्न प्रोफाइल वाली रणनीतियों के लिए बेहतर अनुकूल
• अधिकतम गिरावट: परीक्षण के दौरान खाता इक्विटी में सबसे बड़ी पीक-टू-गर्त गिरावट, इंट्राबार स्तर पर मापी जाती है

लंबा बनाम छोटा: गिरते बाजार में लगातार प्रदर्शन

AVAX दोनों परीक्षण अवधियों में मंदी थी। यह इस बात का एक दिलचस्प परीक्षण बनाता है कि क्या लंबी पुस्तक खरीदारों के लिए संरचनात्मक रूप से प्रतिकूल वातावरण में सकारात्मक रिटर्न को बनाए रख सकती है.

• लंबा है: +410.92% (44 ट्रेड, WR 52.27%)
• छोटा है: +1,318.17% (45 ट्रेड, WR 60.00%)
• ओओएस लॉन्ग: +150.59% (34 ट्रेड, डब्ल्यूआर 52.94%)
• ओओएस शॉर्ट: +232.37% (34 ट्रेड, डब्ल्यूआर 64.71%)

लंबी किताब ने AVAX के नीचे की ओर ट्रेंड करने के बावजूद दोनों अवधियों में सकारात्मक रिटर्न दिए. यह तब संभव है जब ट्रेंड-फॉलोइंग लॉजिक सुधारात्मक बाउंस की पहचान करने और बड़े डाउनट्रेंड को फिर से शुरू करने से पहले बाहर निकलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। लंबे समय तक 50% से ऊपर की जीत की दर, सकारात्मक औसत जीत-से-हानि अनुपात के साथ मिलकर, पुष्टि करती है कि लंबे संकेत यादृच्छिक शोर नहीं थे। 64.71% आउट-ऑफ-सैंपल की शॉर्ट बुक की जीत दर इस श्रृंखला में परीक्षण की गई सभी परिसंपत्तियों में सबसे मजबूत शॉर्ट-साइड जीत दर है।

बैकटेस्ट का क्या हिसाब नहीं है

बैकटेस्ट शून्य कमीशन का उपयोग करता है। AVAX परपेचुअल फ्यूचर्स पर वास्तविक ट्रेडिंग में निर्माता और लेने वाले शुल्क शामिल होते हैं जो विनिमय और खाता स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं। 89 आईएस और 68 ओओएस ट्रेडों के साथ, प्रत्येक को दो निष्पादन की आवश्यकता होती है, इस श्रृंखला में अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में पूर्ण व्यापार गणना में कमीशन प्रभाव कम है - लेकिन खाता यौगिकों के रूप में स्थिति का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ फीस की डॉलर लागत बढ़ जाती है।

अन्य लागतों पर कब्जा नहीं किया गया:

• फिसलन: AVAX में सतत बाजारों में BTC या ETH की तुलना में कम तरलता है; बड़ी स्थिति बाजार में प्रवेश या निकास पर स्थानांतरित कर सकती है
• फंडिंग दरें: सतत वायदा आवधिक फंडिंग भुगतान करते हैं; निरंतर डाउनट्रेंड में, शॉर्ट होल्डर अक्सर लंबे समय तक धारकों को धन का भुगतान करते हैं, जिससे शॉर्ट-साइड रिटर्न कम हो जाएगा
• निष्पादन में देरी: लाइव सिग्नल-टू-ऑर्डर विलंबता सिम्युलेटेड नहीं है और इसके परिणामस्वरूप बैकटेस्ट की तुलना में थोड़ी अलग भरण कीमतें होंगी
• अलग-अलग भरण मूल्य: बाजार के आदेश पूछने पर भरते हैं, मध्य-मूल्य नहीं; तेजी से आगे बढ़ने वाली स्थितियों में सीमा आदेश बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं

इन कारकों को ध्यान में रखने के बाद OOS रिटर्न +382.96% से कम है। कितना कम है यह लाइव अवधि के दौरान निष्पादन गुणवत्ता, खाता स्तर और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है।

AVAXUSDT इस श्रृंखला की अन्य संपत्तियों की तुलना कैसे करता है

अब चार परिसंपत्तियों - BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, और AVAXUSDT - में एक सुसंगत तस्वीर उभर रही है।

लाभ कारक ने सभी चार परिसंपत्तियों के लिए 1.6 आउट-ऑफ-सैंपल से ऊपर और विशेष रूप से AVAXUSDT के लिए 2.0 से ऊपर रखा है। सबसे स्थिर प्रदर्शन मीट्रिक में यह क्रॉस-एसेट स्थिरता अंतर्निहित रणनीति तर्क में वास्तविक बढ़त का सबसे मजबूत सबूत है।

व्यापार गणना काफी भिन्न होती है: AVAXUSDT ने श्रृंखला में प्रति वर्ष सबसे कम ट्रेडों का उत्पादन किया। इस संस्करण की सख्त प्रवेश शर्तें आवृत्ति की कीमत पर सिग्नल की गुणवत्ता को केंद्रित करती हैं। क्या वह व्यापार-बंद बेहतर है, यह व्यापारी के निष्पादन सेटअप और संकेतों के बीच प्रतीक्षा करने की सहनशीलता पर निर्भर करता है।

अधिकतम ड्रॉडाउन आउट-ऑफ-सैंपल -33.77% (ETHUSDT) से -62.05% (BTCUSDT) तक था। AVAXUSDT का -47.75% सीमा के मध्य में आता है। इस श्रृंखला में सभी परिसंपत्तियों की तरह, स्थिति के आकार को लाइव रन में जल्दी होने वाले ओओएस ड्रॉडाउन की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए, जब इसे अवशोषित करने के लिए कम कुशन होता है।

कॉपियर के लिए अनुयायी लाभ अंतर

यदि आप इस रणनीति को सीधे चलाने के बजाय कॉपी ट्रेडिंग के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं, तो नेता के परिणामों और आपके परिणामों के बीच संरचनात्मक अंतर यहां लागू होता है जैसा कि यह अन्य परिसंपत्तियों के साथ होता है। कॉपी प्रविष्टियाँ हमेशा मूल से थोड़ी देर बाद होती हैं, और निकास समान रूप से पिछड़ सकते हैं। AVAX के अधिक अस्थिर मूल्य वातावरण में, यह अंतराल उच्च-तरलता परिसंपत्तियों की तुलना में प्रति व्यापार अधिक महंगा हो सकता है।

एक रूढ़िवादी अनुमान: एक कॉपियर के रूप में प्रकाशित OOS रिटर्न के सापेक्ष 5-15% अंडरपरफॉर्मेंस की अपेक्षा करें। लगभग +345% (वास्तविक दुनिया की लागत समायोजन के बाद) के समायोजित OOS रिटर्न पर लागू, एक अनुयायी के रूप में आपकी यथार्थवादी सीमा लगभग +293-328% है। अभी भी -32.64% बाय-एंड-होल्ड से काफी आगे है, लेकिन पूर्ण 382% से नहीं।

निष्कर्ष: संख्याएँ वास्तव में हमें क्या बताती हैं

AVAXUSDT ने Altcopy पर परीक्षण की गई चार परिसंपत्तियों में से सबसे मजबूत लाभ कारक प्रतिधारण का उत्पादन किया। 2.101 का OOS लाभ कारक - एक वर्ष में जब AVAX लगभग एक तिहाई गिर गया - एक सार्थक परिणाम है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिस्थितियां आसान थीं। यह एक निरंतर भालू बाजार में एक रणनीति के साथ हुआ जिसे बाजार के दोनों किनारों पर एक साथ काम करना था।

इस बैकटेस्ट से मुख्य टेकअवे:

• 2.101 का OOS लाभ कारक: इस श्रृंखला में उच्चतम और 2.0 सीमा से ऊपर जो एक वास्तविक संरचनात्मक बढ़त का सुझाव देता है
• 58.82% OOS की जीत दर, इन-सैंपल से अधिक: ऐसा प्रतीत होता है कि सख्त फ़िल्टरिंग तर्क ने लाइव डेटासेट में अधिक चयनात्मक संकेत उत्पन्न किए हैं
• -47.75% OOS की अधिकतम गिरावट: वास्तविक और महत्वपूर्ण; स्थिति के आकार को स्पष्ट रूप से इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए
• प्रति वर्ष कम ट्रेड: यह संस्करण श्रृंखला में दूसरों की तुलना में कम सक्रिय है; लंबी होल्डिंग अवधि और कम सिग्नल आवृत्ति के साथ सहज व्यापारियों के लिए उपयुक्त

अन्य संपत्तियों की तरह, यह शोध है, सिफारिश नहीं। रणनीति ने उस डेटा पर अच्छा प्रदर्शन किया जो उसने नहीं देखा था। यह सार्थक है लेकिन आगे के प्रदर्शन को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। बाजार विकसित होते हैं, और AVAX के लिए दो मंदी के वर्षों में जो काम किया वह अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग व्यवहार कर सकता है। हम आगे परीक्षण करते हुए परिणाम प्रकाशित करना जारी रखेंगे।